报告题目：Asymptotics of high-dimensional time series

报告时间：2024年8月5日上午10：00

报告地点：南湖校区老图书馆四楼左侧研究生5-1学习室

主办单位：数学与统计学院

报告人：潘光明

报告人简介：潘光明，新加坡南洋理工大学教授，博士生导师。2002年硕士毕业于安徽大学，2005年博士毕业于中国科学技术大学，之后在新加坡国立大学、荷兰埃因霍温科技大学等做博士后和学术交流工作;自2008年以来，在新加坡南洋理工大学工作。研究领域包括高维统计推断、随机矩阵理论、多元统计、应用概率等。至今已在Annals ofStatistics、Journal of American Statistical Association、Journal of Royal Statistical Society ( B)、Annals of Probability、Annals of Applied Probability、Bernoulli、IEEE Transactions on Signal Pro-cessing、IEEE Transactions on Information Theory等顶级统计学杂志上发表60余篇学术论文。现为国际统计学会会员(Elected Member of international Statistical Institute)，《Random Matrices: Theory and  Applications》杂志编委。

摘要：We consider four structures of high dimensional time series in terms of factor structure and nonstationary

We propose a novel approach to identifying them. The proposed three-step method includes:

(1) the ratio statistic of empirical eigenvalues;

(2) a projected Augmented Dickey-Fuller Test;

(3) a new unit-root test based on the largest empirical eigenvalues.